Backtrader量化平台教程-跟踪止损单（十）
钱塘小甲子 于 2018-07-25 20:34:27 发布 7369 收藏 24
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最近一直在分析各种不同的order，市价止损单和限价止损单是用来进行止损的，当价格触发到设定的价格之后，就会触发平仓的指令，比如现假设我们以10元的价格买入了1手股票，在9元的价格卖出止损，就可以用一个市价止损单进行 止损单的创建 # 市价止损单，对于空头仓位来说，如果价格已经等于或者超过price，就会触发一个市价单，买入1手，data的资产 self.buy(data,size = 1,exectype = bt.Order.Stop, price=price) # 限价止损单,对于空头仓位来说，如果价
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好友提出要验证连续下跌买入止盈止损卖出策略，本文对该策略回测和实现做分析记录。 买入条件中，连续下跌定义为收盘价连续4日低于前1日的收盘价。卖出条件中，止盈率设置为10%，止损率设置为5%。回测初始资金100000元，单笔操作单位1000股，佣金千分之一，回测时间自2018年1月1日至2020年3月20日。 策略核心代码位于策略类的next方法中： def next(self): .
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很多交易者进行日内交易的时候,一个很重要的参考依据就是分时均线,本文尝试构建一个新的指标来近似代替分时均线,然后尝试基于均线\分时均线\日内高低点\跟踪止损条件,构建了一个分时均线日内交易策略. 策略逻辑 根据价格序列,计算分时均线和简单均线,在交易日中,记录当日的最高点和最低点 开仓 开仓限制时间为每个交易日的上午的11点之前,并且在开盘3个bar内不进行操作,3个bar之后,才可以交易. 当没有持仓的时候，均线向上,并且价格在均线上,并且价格金叉分时均线,下个bar开盘做多; 下单之后,下一个移
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什么是跟踪止损订单 跟踪止损订单是指这个订单的止损价格，会随着相应价格的变化不断变化，举个例子来看 当我们设置一个50%比例止损的时候，当开仓之后，最高价格为10的时候，止损价格就是5；当随着时间的进行，新的最高价格变为12的时候，止损价格就是6；当随着时间的进一步变化，开仓后的最高价格始终没有超过12,那么，这个止损价一直就是12. 如何在backtrader上创建跟踪止损单 # For a StopTrail going downwards # last 教你如何设置移动止损单 price will be used as re
《从编程小白到量化宗师之路》系列课程是一套综合性实战课程，涵盖股票，期货，虚拟货币等的交易方法和策略手段。
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要想实现日内交易，最方便准确度也最高的方法是使用分钟数据，比如一分钟数据或者五分钟数据。 但是假如我们只有日线数据，想要根据今天的开盘价信息，下一个买单，一个止损单，一个止盈单，以及如果止损止盈没有成交，以收盘价平仓的订单。这种情况下，使用日线数据，下限价单，止盈单和止损单，有好几个问题解决不了，只能是一个近似回测，就当是一篇普及backtrader订单使用方法的文章吧。 在前面的backtrader的一些基本概念的文章中，详细介绍了市价单、限价单、止损单、OCO订单、目标订单、收盘价订单、一篮子订单、跟踪
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本文将介绍Backtrader的交易系统，包括Order、Broker、Trade和Sizer等和交易相关关键类。 Order（订单） 这个有翻译为订单，也有翻译为委托单的，后续统一为订单。 如之前文章所述，Cerebro是Backtrader的关键控制中心，是大脑。而Strategy是大脑的神经，基于数据和分析做出最终的决策，那么这个决策如何由系统的其他部件去成交呢？订单就承担这样的责任，将Strategy的做出的决策转换为由券商（Broker）执行操作的消息，通过如下三个方式完成： 创建 这个在咱们
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1.数据获取 这里推荐使用tushare来获取交易数据，大学生注册后能够免费试用。 import tushare as ts ts.set_token('your token here') ##第一次使用时填写 pro = ts.pro_api() #获取中证银行交易数据 PriceDf = pro.index_daily(ts_code='399986.SZ', start_date = '20050401', end_date = '20200101').drop(['ts_code', 'cha
GolemQ A PowerToys based QUANTAXIS 这是一个基于 QUANTAXIS 二次开发的量化系统子项目 发起这个子项目的原因是我人称BugKing，也没有精力去仔细测试，有些随手PR的代码可能会干扰QUANTAXIS主版本稳定性（是的，1.9.30版本无法获取A股财报的Bug是我PR上去的>_）；某些开发了代码功能存在跟天神原始设计不相同的；或者规划路线图跟天神设计理念不同的；或者依赖或者模仿第三方量化平台接口的(我担心有法律之类的风险，所以也不适合PR到QUANTAXIS)。有的功能和代码因为我不是金融科班出身，也不知道现在的前沿趋势，贸然PR到QUANTAXIS，然后又自己发觉功能不妥或者不实用，然后又匆忙在QUANTAXIS中移除。再比如一部分功能代码我设计为cli命令行格式运行，而QA主要设计为Docker发布运行。 这导致了一部分代码因为现实需求被我写