量化交易主要有哪些经典的策略？
Aberration 交易系统由Keith Fitschen 于1986 年发明，1993 年KeithFitschen 将该系统商业化发布，自发布之日起，该系统业绩一直名列前茅，在1997 年、2001 年、2005 年已发布交易系统的业绩排名中该系统均排名前十。该交易系统的特点是同时交易在8 种不同的品种上，包括谷物、肉类、金属、能源、外汇、金融以及股指期货等。Aberration 交易系统的交易频率常常是每年交易某一品种3-4 次，60%的时间都持有仓位，平均每笔交易持仓60 天。它通过长线交易捕捉趋势来获取巨额利润。那它如何来弥补亏损呢？因为它同时交易在多个不相关的市场，当某一品种损失时，另一品种可能获利。在一年的时间里，总是有某一种或者多种品种能获得巨额利润。这些大的利润弥补了那些没趋势市场的小额亏损。Aberration 交易系统对资金进行组合管理，因此可以接受比较大的资金量。
Andromeda 交易系统于2001 年由Petros Development Corp 开发，是一个长线趋势交易系统，依赖简单的数学公式完全客观地进行交易，不带主观成分，并可以使用在多个市场。该系统于2002 年4 月发布，其核心优势是在公开发布之后也依然能保持稳定业绩。Andromeda 交易系统针对不同的市场都是用采同一套规则和参数，并没有进行最优化处理，属于非曲线匹配系统，样本外测试和样本内测试的结果一致，并且在发布后将近十年的时间里得到了验证。不同大小的资金账户皆可使用，由于是日线模型，因此不需要天天盯市，所有的进场出场指令均在下一日的开盘执行，有时候也可能很多天没有交易。
Andromeda 平均每笔交易的持仓时间为60-65 天，该系统的一大特色是，交易终止点不是根据价格，而是根据持仓时间而定。
- Checkmate trading system
Checkmate 交易系统是一个独特的交易系统，该系统最大的特点是，它的目标不是最大化利润，而是保证收益率的一致性和最大回撤最小化。该系统在全部的品种上使用相同的交易法则和参数，因此避免了过度优化和曲线匹配的问题。Checkmate 在进场点选择上把关严格，可能在跟踪时同时监控多个品种，但交易很少，这使Checkmate 使用的保证金平均来看会比其他系统要少。因此这个系统可以让较小的账户里来交易大额的组合。Checkmate 是中线交易系统，目的是捕捉中线趋势，它采用改进趋势过滤，这种方法可以使Checkmate 经常能在获利最大的最近高点或低点离场，这点和那些有大回撤的趋势系统有所不同，它能迅速止盈离场，因此Checkmate 让交易者的心理相对舒适。
- Golden SX trading system
Golden SX 系统发布于1995 年，到目前16 年的时间里，仅2005 年一年不盈利。它可以同时交易在13 个不同的品种上，并且采用相同的交易法则。Golden SX 采用一个十分有效的指标GSX Indicator，在开始交易前会先等市场有小幅回调再介入，以此来改进交易的成功率。系统有两种止损方法，一个是资金保护止损点，另一个是持有头寸后基于盈利的止损，这样可以保护资金的同时保证盈利。
新的改进版本Golden SX Electronic 于2009 年发布。可以对其中2 个参数做一定优化，也可以不优化。1983 年-2010 年的测试显示，该系统有60%的时间持有头寸，多个市场的平均胜率在56%左右。
- Ready-Set-Go trading system
Ready-Set-Go 交易系统是一个长线交易系统，可以使用在多个市场，自2000 年公布以来都是使用相同的法则和参数，参数值可以根据市场趋势强弱自动调整。该系统可以使用在多个市场，自1970 以来至2011 年中，系统交易于8 个市场，在扣除每笔交易100 美元费用后平均收益率43%，平均每年每个市场交易3-4 笔。
Ready-Set-Go 的进场点和离场点均会随趋势强度的变化而变化，持仓时间从一两周至半年不等，极少数情况会持仓1 年。该系统只有50-60%的时间是持有头寸的。它的止损方式是基于波动率过滤的移动止损，可以为百分比止损，或是资金止损。
- STC S&P Daytrade trading system
该系统每月平均交易10 笔左右，每天交易不超过2 笔。市场总是有起有伏，该系统首先采用"Price Trend Indicator"价格趋势指数来判断市场是超买还是超卖，超买的市场应该卖出头寸，超卖的市场应该买入头寸。第一笔交易进场方法是根据开盘价设一个区间，高于开盘价某些点位即买入，低于开盘价某些点位即卖出。日趋势通常会在3-4 天后改变方向，或是遇到跳空开盘，这些日子被称为"key 布林带交易策略用于数字期权 reversal days"关键转折日。这种日子在目前的市场正在不断增多，因此有一套"Superior Clear-OutReversal Enhancement"系统来帮助找出反转信号并开始新方向的交易。最后，该系统每天都有不同的风险暴露，因此需要设臵止损，系统采用"Dynamic Risk Exposure Stops"方法止损。
日内交易策略日内的经典策略有：
较易于实现量化的形态突破，有分型，窄幅横盘突破，各种K线组合、双顶、双底、缠论三买三卖等，较难于实现量化的形态突破，有趋势线、圆孤顶底、旗型、菱 形、三角形等各种经典技术分析形态，趋势之后是盘整，盘整之后是趋势，横盘突破的交易策略，充分体现了波动性循环的价格波动规律，我们需要做的事情就是合 理量化盘整的定义：周期跨度、波动幅度。
策略代码实现
第4行：获取K线数组，这是一个固定的格式。
第5行：过滤K线的长度，因为我们计算布林带指标用的参数是20，当K线小于20根的时候，是无法计算布林带指标的。所以这里要过滤下K线的长度，如果K线少于20根，就直接返回，继续等待下一根K线。
第6行：从获取的K线数组中，先获取上根K线的对象，再从该对象中获取收盘价。获取一个数组的倒数第二个元素，就是这个数组的长度减2（r[r.length - 2]）；K线数组里面的元素都是一个个对象，对象包含了开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量、时间，要获取收盘价就直接在后面加上“.”和属性名就可以了（r[r.length - 2].Close）。
第8行：获取当根K线的时间戳属性，然后创建一个时间对象（new Date(时间戳)）。
第9行：根据时间对象，分别计算小时和分钟数，并判断当根K线的时间是不是14:45。
第三步：下单交易
细心的你可能会发现，这几行有“return 1”和“return -1”，这是一个固定的格式，意思就是：如果是买入的就写“return 1”；如果是卖出的就写“return -1”。开多和平空都是买入，所以写“return 1”；开空和平多都是卖出，所以写“return -1”。
我想做股票怎么开户 颈线 自动交易 背离最准指标公式 富途公式 主力筹码 九转 金桥信息区块链 详细信息不是画线指标公式
教你怎样使用布林线_期货交易策略 期货大师约翰布林格：布林线的发明人，注册财务分析师(cfa)和注册市场技术师(cmt)，布林格先生多年在美国电视财经新闻网和cnbc担任市场分析评论员，受到专业投资者的推崇。他热衷于研究，开发出一系列广为采用的期货交易策 布林线利用波带的形状可以显示安全的高低价位。波带变窄显示价格可能出现剧烈波动。这就是常说的喇叭口即将出现。当价格在一段时间内波幅很小的话，布林线就显示为“带鱼”状，又窄又长。 cev和b&p作用下带交易费的亚式期权定价模型 - 基于b-s定价模型的基础,利用ito公式及保值策略,研究了股票价格服从cev模型和b&p过程且存在交易费用的亚式期权的定价模型.得出了该类期权 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44 来自交易员Ronnie_Dong的图表，预测和交易观点。 普林格 Special K 指标 92.00-94.50区间内操作， 值得注意的是，W1周期价格测试关键76.4%回调位， 92.00附近的支撑带就显得尤为重要。 若价格跌破该支撑位，则大概率继续下探测试至90.00附近， 否则92.00将成为未来
4. 沪深 300 股指期权交易策略 4.1.停损策略原理复制下的类期权交易 结合我国目前的衍生品市场，在没有股指期权的情况下，我们这部分以使用股指期 货对其进行简单的复制期权为策略进行 2013 年度的交易策 … 它们通常与其他信号产生条件结合使用。有几个基于波动的指标都以一种聪明的方式使用波动来帮助识别交易机会。这些指标的例子有真实波动幅度均值 (atr), 方便使用且流传广泛布林带 (bb), 唐奇安通道 和肯特 … 金色财经是集行业新闻、资讯、行情、数据等一站式区块链产业服务平台，我们追求及时、全面、专业、准确的资讯与数据，致力于为区块链创业者以及数字货币投资者提供最好的产品和服务。 马丁.布林带交易策略用于数字期权 普林格摆荡交易系统 . 当今技术分析领域中最有影响力的领袖人物之一，目前担任普林格研究所所长、《市场评论》杂志主编，曾获加拿大技术分析协会杰克.弗罗斯特纪念奖章。 系统思想：否极泰来，当价格处于极端摆荡价位时，反转在即。 多特软件站安卓下载为您提供通达信金融终端 V7.52官方版安卓版,手机版下载,通达信金融终端 V7.52官方版apk免费下载安装到手机.同时支持便捷的电脑端一键安装功能! 统领二十五万卒，不搞百万誓不还（实盘） - 炒股的快感很爽，每天都有不同的心情。 这是我的统帅的25万攻城卒（附图）。 吃完早餐，马上投入新的战役（附图）。 希望我的实盘年年红，在今后的余生里，给我30根大阳线。
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格林大华：山东调研显示供需缺口较小 玉米震荡调整 2020年10月29日 20:56 新浪财经 新浪财经APP 缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 分享 网格交易法 数学+传统智慧战胜华尔街 pdf. 2018-03-14. 网格交易法 数学+传统智慧战胜华尔街 pdf 林万佳 / 电子工业出版社 / 2013 《网格交易法:数学+传统智慧战胜华尔街》介绍运用渔夫捕鱼的传统智慧在金融交易市场中的运用，讲解了一种非常有效的波 程序化交易系统大全（收集了主流程序化交易系统）一、趋势跟踪类1、海龟交易系统2、趋势线突破交易系统3、波动性突破交易系统4、通道突破交易系统5、四周规则6、news交易系统7、macd交易系统8、ema交易系统9、均线交易系统10、三重滤网交易系统11、sar交易系统12、obv交易系统（另有：双均线交易 《网格交易法:数学+传统智慧战胜华尔街》基本信息作者： 林万佳 丛书名： 量化投资与对冲基金丛书出版社：电子工业出版社ISBN：9787121190568上架时间：2012-12-10出版日期：2013 年1月开本：16开页码：268版次：1-1所属分类：经济管理 > 财政/金融 > 金融 > 证券/交易更多关于 》》》《网格交易法
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教你怎样使用布林线_期货交易策略 期货大师约翰布林格：布林线的发明人，注册财务分析师(cfa)和注册市场技术师(cmt)，布林格先生多年在美国电视财经新闻网和cnbc担任市场分析评论员，受到专业投资者的推崇。他热衷于研究，开发出一系列广为采用的期货交易策 布林线利用波带的形状可以显示安全的高低价位。波带变窄显示价格可能出现剧烈波动。这就是常说的喇叭口即将出现。当价格在一段时间内波幅很小的话，布林线就显示为“带鱼”状，又窄又长。 马丁.普林格摆荡交易系统 . 当今技术分析领域中最有影响力的领袖人物之一，目前担任普林格研究所所长、《市场评论》杂志主编，曾获加拿大技术分析协会杰克.弗罗斯特纪念奖章。 系统思想：否极泰来，当价格处于极端摆荡价位时，反转在即。
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量化交易：迷茫、转变、自创……关于我的期权交易演进之路（上）
def PutTimevalue（OptionSpot， St， K）： Timevalue = max（（OptionSpot - max（K - St， 0））， 0.0001）return Timevaluedef CallTimevalue（OptionSpot， St， K）： Timevalue = max（（OptionSpot - max（St - K， 0））， 0.0001）return Timevalue
def PutTheta（OptionSpot， St， K， Mmonte）： Theta = PutTimevalue（OptionSpot， St， K）/Mmontereturn Thetadef CallTheta（OptionSpot， St， K， Mmonte）： Theta = CallTimevalue（OptionSpot， St， K）/Mmontereturn Theta
小结：这个阶段，我终于迈出了从Q Quant到P Quant转变的第一步，但是我整体还是挺“怂”的，只敢拿现有的东西做些结构和应用上的创新。
3． 2019年上半年：迷茫中探索
这过程当中也让我有了一个灵感，我意识到了，完全可以把gamma， vega， theta以矢量的方式，统一在一个计算方法里，未来可以在某一天彻底摆脱掉这种漏洞百出的计算方式。我当时甚至激动的一时脑残，把自己的微信名字改叫Vectortrader。
当然这个现象，并不意味着做反向日历价差来套利之类的，而是它能够很有效地帮助发现非对称性套利机会。我在它的基础上，与我的量化计算体系，先前的巧算方法相结合，发现了一大堆新的巧算技巧，我的巧算方法数量上翻了四倍。这也让我后来的交易不再只局限于做卖波动率外加保护了，我在long gamma，long vega上掌握了很多交易技巧。
而且我也意识到了iv计算本身的缺陷，那就是momentum问题，不一定波动率高位short，低位long，事实上我也有相当多的long vega策略是在高波做的，short vega在低波做的，采用momentum的分析作为一级原则，把iv作为次一级原则会更好。
小结：这个阶段，我从赚Theta的钱，风控Vega， Gamma，转变到了赚Theta， Vega的钱，集中风控Gamma。我的交易也不再拘泥于特定形式了，而是以系统流程为第一位，微观操作越来越倾向于执行和应变。但最重要的收获是，我做了一系列自创，同时巧算方面有了相当大的进步，让我后面的演进速度得到了极大的提升。
4． 2019年下半年：极简主义与拿来主义
这个更改，对我来说是革命性的，我到现在我的微操层面就是结合我推演的所有场景的应对策略，执行，看盘口算，加Plan B（Plan B其实也是我在复盘的时候提前计算好的）。但本质上也遵循了我自己的发展轨迹，这一路我确实让复盘功能更加丰富，更加具备对下一步的指导意义，从而让操盘越来越注重巧算，执行和应对。
def PutVega（OptionSpot， St， K， T， r， Vol， Mmonte， NOS）：
SMonte = np.zeros（（Mmonte + 1， NOS）） SMonte[0] = Stfor lb in range（1， Mmonte + 1）： SMonte[lb] = SMonte[lb - 1] * np.exp（（r - 0.5 * Vol ** 2） * dt +
Vol * np.sqrt（dt） * np.random.standard_normal（NOS））
TimeValue = PutTimevalue（OptionSpot， St， 布林带交易策略用于数字期权 K） Vega = （sum（SMonte[-1] min（K， St）-TimeValue））） / NOSreturn Vegadef CallVega（OptionSpot， St， K， T， r， Vol， Mmonte， NOS）：
SMonte = np.zeros（（Mmonte + 1， NOS）） SMonte[0] = Stfor lb in range（1， Mmonte + 1）： SMonte[lb] = SMonte[lb - 1] * np.exp（（r - 0.5 * Vol ** 2） * dt +
Vol * np.sqrt（dt） * np.random.standard_normal（NOS））
TimeValue = CallTimevalue（OptionSpot， St， K） Vega = （sum（SMonte[-1] > （max（St， K）+TimeValue））） / NOSreturn Vega