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量化选股和量化的期权策略这2个方向哪个更好?

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量化选股和量化的期权策略这2个方向哪个更好?

量化CTA策略介绍

目前国内CTA的投资范围还是股指期货及期权、 大宗商品 期货和 国债 期货。至于投资策略,我们会用机器学习的手段做模式识别,从而给出价格预测。

期望收益=胜率×盈亏比(赔率)

最后,我们认为对CTA而言分散化是最好的风控手段。我们的实盘经验支持“分散化是 金融 市场中唯一免费的午餐”这一说法,也就是说分散化可以在不引入额外风险的前提下增厚我们的收益。所以我们在实际投资时,一直秉持交易品种的分散化、策略持仓周期的分散化,和交易信号产生逻辑的分散化。

Step 1:因子挖掘

Step 2:因子筛选

Step 3:机器学习

Step 4:交易决策

传统来说,因子挖掘主要由投资经理根据自己的交易经验和逻辑来手工完成,人工挖掘得到的因子因为具有较强逻辑性,因此往往可以在较长时间内都保持有效。但缺点是因子挖掘的周期较长,并且这两年随着各家机构研究的不断深入,人工挖掘因子的效率不断降低。所以我们在传统的人工因子挖掘外引入了遗传规划,由算法自动对因子进行挖掘。算法挖掘因子的优势是可以依托 计算机 的强大算力,因子挖掘效率非常高,但缺点是由于因子的逻辑性较弱,所以需要定期的迭代更新来维持因子的有效性。

如何用高级策略玩转期权

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李遒,普锐资本Paretone Capital 首席投资官。加入Paretone Capital前,曾就职于华尔街知名对冲基金,精于设计、开发和完善量化交易系统,投资组合优化系统,投资策略评估系统。在长期从事对冲基金量化分析师经验中研发的以动能,波动率,衍生品Greeks值为基础,结合大数据分析的交易系统模型年回报超越60%,负责基金量化模型的开发,回测,和实际执行。南加州大学数量金融专业硕士毕业。资深美股,A股及期权期指投资人。

王伟,CFA,普锐资本Paretone 量化选股和量化的期权策略这2个方向哪个更好? Capital创始人。在某投行担任高级经理职位,负责收购并购财务尽职调查。曾就职于纳斯达克上市银行华美银行,先后担任管理培训生、分析师和资产组合经理Portfolio Officer,银行总资产超过330亿美元。主要负责高科技企业和生物医疗企业的债券融资,同时为私募和上市公司提供杠杆收购债务融资,参与债务融资超过十亿美元。同时负责家族办公室基金运作,参与美国加拿大五只风险投资基金,直接参与项目投资超过50个。曾于私募公司Clean Energy Capital担任过分析师,主要负责为已投资企业和被投企业进行估值,同时负责行业分析和投资尽职调查。公司资产管理规模2亿美元。从事A股和美股交易超过十年,对期权研究比较透彻,曾利用期权策略获得超额回报。人民大学会计系本科专业,美国亚利桑那大学金融系研究生,特许金融分析师。

量化选股和量化的期权策略这2个方向哪个更好?

量化基金崛起,这些表现亮眼!基金经理最新研判来了

量化基金抢跑主动基金

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指数增强基金出彩
中证500指数增强成亮点

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公私募量化收益差收敛

从中证 500 增强基金的超额收益来看,公募基金相对私募基金的收益率差距显著收窄。

公私募量化规模扩张

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下半年量化产品表现更有看头

社保基金最新动向揭秘,这些社保新进股业绩翻倍(附股) 新进股中社保基金持有比例最多的是采纳股份,持股量占流通股比例为5.26%;其次是容知日新,社保基金持股比例为4.19%;持股比例居前的还有博彦科技、长光华芯、中国海油等。 2022-08-26 13:13 工信部发文!储能再站风口,A股公司大力布局,多股涨停 经过两日深度调整之后,储能概念再拾升势,早间高开高走涨近2%。凯恩股份、咸亨国际、雄韬股份、深南电A等涨停。 2022-08-26 12:43 苹果首款无损音质耳机或将发布,这些概念股最受益 证券时报·数据宝统计,A股无线耳机概念股中,炬芯科技已完成蓝牙5.3认证,成为蓝牙主控芯片厂商中率先完成认证的芯片公司之一。 2022-08-26 07:27 一路狂奔!这一板块突然集体猛涨,公募基金持续南下"买买买"!互联网大厂业绩超预期 量化选股和量化的期权策略这2个方向哪个更好? 从加仓方向来看,公募基金在二季度主要加仓了港股互联网、运动服饰、新能源车等板块,其中不少互联网头部公司获得的增持幅度较为明显。 2022-08-26 00:15

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