关于上交所沪深300ETF期权上市交易有关事项的通知
1 ）认购牛市价差策略、认沽熊市价差策略的开仓保证金和维持保证金收取标准为零；
2 ）认购熊市价差策略的开仓保证金和维持保证金的计算公式为：（认购期权权利仓行权价格 - 认购期权义务仓行权价格） *10000 ；
3 ）认沽牛市价差策略的开仓保证金和维持保证金的计算公式为：（认沽期权义务仓行权价格 - 认沽期权权利仓行权价格） *10000 ；
4 ）跨式空头策略、宽跨式空头策略的开仓保证金的计算公式为： Max （认购期权开仓保证金，认沽期权开仓保证金） + 开仓保证金较低的成分合约前结算价 *10000 ；
当开仓保证金相等时，上述公式中开仓保证金较低的成分合约前结算价，取认购期权前结算价和认沽期权前结算价两者中的较大值；
5 ）跨式空头策略、宽跨式空头策略的维持保证金的计算公式为： Max （认购期权维持保证金，认沽期权维持保证金） + 维持保证金较低的成分合约结算价 ´*10000 300ETF股票期权怎么开户？ ；
当维持保证金相等时，上述公式中维持保证金较低的成分合约结算价，取认购期权结算价和认沽期权结算价两者中的较大值；
6 ）其他类型组合策略的保证金收取标准及特殊情形由交易所、中国结算另行规定。交易所、中国结算可以根据市场情况对本条规定的保证金收取标准进行调整，并向市场公告。
其中：
1 ）合约价格： T 日未平仓合约在 T 日结算时合约价格为 T 日结算价； T 日未平仓合约在 T+1 日交易所开市期间以及 T+1 日新开仓合约的合约价格为 Max （前一交易日的合约结算价，合约最新价）。
2 ）合约标的价格： T 日未平仓合约在 T 日结算时，合约标的价格为 T 日收盘价； T 日未平仓合约在 T+1 日交易所开市期间以及 T+1 日新开仓合约的合约标的价格为前一交易日收盘价。
3 ）认购期权虚值： T 日交易所开市期间，认购期权虚值 =Max （行权价 - 合约标的前一交易日收盘价， 0 ）； T 日结算时，认购期权虚值 = Max （行权价 - 合约标的 T 日收盘价， 0 ）。
4 ）认沽期权虚值： 300ETF股票期权怎么开户？ T 日交易所开市期间，认沽期权虚值 =Max （合约标的前一交易日收盘价 - 行权价， 0 ）； T 日结算时，认沽期权虚值 =Max （合约标的 T 日收盘价 - 300ETF股票期权怎么开户？ 行权价， 0 ）。
5 ）如果标的发生除权除息或者份额调整等情形，合约结算价格、合约行权价格、合约标的价格、合约单位等相关调整以交易所规则为准。
股票期权组合策略及组合保证金相关风险点
八、交易手续费
九、关于投资者交易权限
参与上交所沪深 300ETF 期权交易的投资者，需要向我司申请开立沪市衍生品合约账户后获得该品种的交易权限。在申请开立沪市衍生品合约账户前，我司会对投资者进行适当性综合评估，投资者需要通过交易所的股票期权知识测试及模拟交易等相关准备工作。
已在我司开立沪市衍生品合约账户（已有 50ETF 期权交易权限）的投资者将自动获得上交所新上市沪深 300ETF 股票期权的交易权限。
投资者开立沪市衍生品合约账户的，公司会为其新开沪市 A 股账户，此沪 A 账户仅能进行与股票期权备兑开仓以及行权相关的证券现货交易。特别强调：期货公司开展股票期权经纪业务，只能从事与股票期权备兑开仓以及行权相关的证券现货业务，不能从事超出以上范围的证券现货业务。
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但是期权这个手续费成本是不高的，交易所收取的固定成本也就是1.6元一张，其余的都是平台收取的费用，所以这部分是可以调整的。 但是交易期权客户都是很清楚的，一次交易不可能只是一张两张这样，都是几十上百张的，所以就算是一毛钱的手续费，对于投资者都是非常重要的，因为能把这部分手续费省下来就肯定是好的。 大部分券商可以根据客户的资金量的大小和交易频繁的程度来调整，净佣0.2元也是可以做到的。知识拓展： 期权是指一种合约，源于十八世纪后期的美国和欧洲市场，该合约赋予持有人在某一特定日期或该日之前的任何时间以固定价格购进或售出一种资产的权利。 券商的手续费收取其实是比期权分仓平台要低很多的，综合来看，其实一张期权合约手续费的收取，并没有一个非常统一的，这是可以根据平台的规则和交易量的大小来决定的。
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关于提醒上证50ETF期权合约、沪深300ETF期权合约最后交易日、行权日、到期日的公告
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